摘要
RollingBetaShiftDetector 以因果方式比较相邻窗口的 beta 变化。
更新 API
result = rtta.RollingBetaShiftDetector(window=20, threshold=0.25).update(real0, real1)
update(...) 每次接收 real0 和 real1；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器比较参考窗口与近期窗口；过期的近期样本移入参考窗口。两窗口 beta 之差超过阈值时输出其符号。
递推公式
\[\beta^R_t=\frac{\operatorname{cov}(R^x_t,R^y_t)}{\operatorname{var}(R^y_t)},\qquad \beta^B_t=\frac{\operatorname{cov}(B^x_t,B^y_t)}{\operatorname{var}(B^y_t)},\qquad q_t=\beta^R_t-\beta^B_t\]
\[r_t=\begin{cases}1,&q_t>h\\-1,&q_t<-h\\0,&\text{否则}\end{cases}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class RollingBetaShiftDetector 中实现。