摘要
RollingCorrelationShiftDetector 以因果方式比较相邻窗口的相关性变化。
更新 API
result = rtta.RollingCorrelationShiftDetector(window=20, threshold=0.25).update(real0, real1)
update(...) 每次接收 real0 和 real1；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器维护相邻的参考窗口和近期窗口；两窗口相关系数之差超过阈值时输出其符号。
递推公式
\[\rho^R_t=\operatorname{corr}(R^x_t,R^y_t),\qquad \rho^B_t=\operatorname{corr}(B^x_t,B^y_t),\qquad q_t=\rho^R_t-\rho^B_t\]
\[r_t=\begin{cases}1,&q_t>h\\-1,&q_t<-h\\0,&\text{否则}\end{cases}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class RollingCorrelationShiftDetector 中实现。