摘要
RollingMeanShiftDetector 用双样本 z 分数检测相邻窗口之间的因果均值位移。
更新 API
result = rtta.RollingMeanShiftDetector(window=20, threshold=3.0).update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器维护参考窗口和近期窗口，并比较两者均值；标准化差异超过阈值时输出方向。
递推公式
\[\bar x^R_t,\sigma^{2,R}_t=\operatorname{stats}(R_t),\qquad \bar x^B_t,\sigma^{2,B}_t=\operatorname{stats}(B_t)\]
\[q_t=\frac{\bar x^R_t-\bar x^B_t}{\sqrt{\sigma^{2,R}_t/n+\sigma^{2,B}_t/n+\epsilon}},\qquad r_t=\begin{cases}1,&q_t>h\\-1,&q_t<-h\\0,&\text{否则}\end{cases}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class RollingMeanShiftDetector 中实现。