摘要
RollingMeanVarianceShiftDetector 联合检测相邻窗口之间的因果均值和方差位移。
更新 API
result = rtta.RollingMeanVarianceShiftDetector(window=20, threshold=3.0).update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器分别计算均值差的 z 分数和方差比的对数，再组合其幅度；信号方向由贡献较大的分量确定。
递推公式
\[z^\mu_t=\frac{\bar x^R_t-\bar x^B_t}{\sqrt{\sigma^{2,R}_t/n+\sigma^{2,B}_t/n+\epsilon}},\qquad z^\sigma_t=\log\left(\frac{\sigma^{2,R}_t+\epsilon}{\sigma^{2,B}_t+\epsilon}\right)\]
\[q_t=\sqrt{(z^\mu_t)^2+w(z^\sigma_t)^2},\qquad d_t=\begin{cases}z^\mu_t,&|z^\mu_t|\ge|\sqrt w z^\sigma_t|\\\sqrt w z^\sigma_t,&\text{否则}\end{cases}\]
\[y_t=\begin{cases}\operatorname{sgn}(d_t),&q_t>h\\0,&\text{否则}\end{cases}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class RollingMeanVarianceShiftDetector 中实现。