摘要
RollingSpreadLiquidityShiftDetector 以相邻窗口的报价价差/深度压力检测流动性位移。
更新 API
result = rtta.RollingSpreadLiquidityShiftDetector(window=20, threshold=1e-06).update(bid_price, bid_size, ask_price, ask_size)
update(...) 每次接收最优买卖价及挂单量；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
每条盘口观测先转换为单位深度的价差压力，再比较参考窗口与近期窗口的均值；差异越过阈值时输出方向。
递推公式
\[s_t=\frac{\max(ask_t-bid_t,0)}{\max(bid\_size_t+ask\_size_t,\epsilon)},\qquad q_t=\operatorname{mean}(R^s_t)-\operatorname{mean}(B^s_t)\]
\[r_t=\begin{cases}1,&q_t>h\\-1,&q_t<-h\\0,&\text{否则}\end{cases}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class RollingSpreadLiquidityShiftDetector 中实现。