摘要
RollingVarianceShiftDetector 以对数方差比检测相邻窗口之间的因果方差位移。
更新 API
result = rtta.RollingVarianceShiftDetector(window=20, threshold=1.0).update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器维护参考窗口与近期窗口，比较两者方差的对数比；绝对值超过阈值时输出方向。
递推公式
\[\sigma^{2,R}_t=\operatorname{var}(R_t),\qquad \sigma^{2,B}_t=\operatorname{var}(B_t)\]
\[q_t=\log\left(\frac{\sigma^{2,R}_t+\epsilon}{\sigma^{2,B}_t+\epsilon}\right),\qquad r_t=\begin{cases}1,&q_t>h\\-1,&q_t<-h\\0,&\text{否则}\end{cases}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class RollingVarianceShiftDetector 中实现。