SavitzkyGolayFilter

增量式、因果技术分析文档

摘要

SavitzkyGolayFilter 是滚动多项式最小二乘平滑器,并输出一阶和二阶导数。

更新 API

result = rtta.SavitzkyGolayFilter().update(close)

update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

每次把新观测加入滚动窗口并移除过期值,再在窗口内拟合局部多项式,计算平滑值及两个导数。

递推公式

\[W_t=\operatorname{push}(W_{t-1},z_t,n),\qquad y_t=G(W_t)\]

update(...) 返回含 smoothfirst_derivativesecond_derivative 字段的结果结构体。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass SavitzkyGolayFilter 中实现。

参考资料