摘要
SavitzkyGolayFilter 是滚动多项式最小二乘平滑器,并输出一阶和二阶导数。
更新 API
result = rtta.SavitzkyGolayFilter().update(close)
update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
每次把新观测加入滚动窗口并移除过期值,再在窗口内拟合局部多项式,计算平滑值及两个导数。
递推公式
\[W_t=\operatorname{push}(W_{t-1},z_t,n),\qquad y_t=G(W_t)\]
update(...) 返回含 smooth、first_derivative 和 second_derivative 字段的结果结构体。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class SavitzkyGolayFilter 中实现。
