摘要
SpreadExplosionDetector 以相对 EWMA 基线检测报价价差突然扩大。
更新 API
result = rtta.SpreadExplosionDetector().update(bid_price, ask_price)
update(...) 每次接收买价和卖价；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
当前非负价差先除以上一期 EWMA 基线，再用上侧回滞生成持续的价差爆发状态。
递推公式
\[s_t=\max(ask_t-bid_t,0),\qquad q_t=\frac{s_t}{\max(B_{t-1},\epsilon)},\qquad B_t=\alpha s_t+(1-\alpha)B_{t-1}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}=0\text{ 且 }q_t\ge e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases},\qquad x<e\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class SpreadExplosionDetector 中实现。