摘要
SpreadFeatures 根据成交及其同时刻报价估计报价价差、有效价差和已实现价差。
更新 API
result = rtta.SpreadFeatures().update(trade_price, bid_price, ask_price)
update(...) 每次接收成交价、买价和卖价；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
实现把成交价与报价中点、报价宽度组合成流式市场微观结构特征，更新只依赖最新 tick 与此前状态。
递推公式
\[mid_t=\frac{bid_t+ask_t}{2},\qquad spread_t=\max(ask_t-bid_t,0)\]
\[relative\_spread_t=\frac{spread_t}{\max(|mid_t|,\epsilon)},\qquad trade\_location_t=\frac{trade_t-mid_t}{\max(spread_t,\epsilon)}\]
update(...) 返回含 quoted_spread、effective_spread 和 realized_spread 字段的结果结构体。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class SpreadFeatures 中实现。