摘要
SpreadRegimeDetector 根据相对买卖价差检测有状态的报价价差区间。
更新 API
result = rtta.SpreadRegimeDetector().update(bid_price, ask_price)
update(...) 每次接收买价和卖价；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
非负报价价差先除以报价中点的绝对值，再通过双向进入/退出回滞生成稳定状态。
递推公式
\[mid_t=\frac{bid_t+ask_t}{2},\qquad q_t=\frac{\max(ask_t-bid_t,0)}{\max(|mid_t|,\epsilon)}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class SpreadRegimeDetector 中实现。