摘要
SuperTrend 是以 ATR 带为基础的趋势跟踪指标。
更新 API
result = rtta.SuperTrend().update(close, high, low)
update(...) 每次接收 close、high 和 low；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
指标围绕高低价中点构造 ATR 缩放带，并让当前趋势方向一侧的有效带只向价格收紧。价格穿越有效带时趋势翻转，因此该指标相当于经波动率调整的移动止损。
递推公式
\[ATR_t=\operatorname{ATR}_n(close_t,high_t,low_t),\qquad B^+_t=\frac{high_t+low_t}{2}+mATR_t,\qquad B^-_t=\frac{high_t+low_t}{2}-mATR_t\]
\[U_t=\begin{cases}B^+_t,&B^+_t<U_{t-1}\text{ 或 }close_{t-1}>U_{t-1}\\U_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
\[L_t=\begin{cases}B^-_t,&B^-_t>L_{t-1}\text{ 或 }close_{t-1}<L_{t-1}\\L_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
\[trend_t=\begin{cases}1,&close_t\ge L_t\\-1,&close_t\le U_t\\trend_{t-1},&\text{否则}\end{cases},\qquad value_t=\begin{cases}L_t,&trend_t=1\\U_t,&trend_t=-1\end{cases}\]
update(...) 返回含 value、direction、upper 和 lower 字段的结果结构体。
组合基础组件
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class SuperTrend 中实现。