T3MovingAverage

增量式、因果技术分析文档

摘要

T3MovingAverage 计算 Tillson T3 多重 EMA 移动平均。

更新 API

result = rtta.T3MovingAverage().update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标以因果方式维护多层指数平滑状态,并按 T3 系数组合为当前平滑值。

递推公式

\[E_t=\alpha z_t+(1-\alpha)E_{t-1},\qquad y_t=G(E_t,E^{(2)}_t,\ldots,z_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass T3MovingAverage 中实现。

参考资料