摘要
TimeSeriesForecast 以滚动线性回归进行时间序列预测。
更新 API
result = rtta.TimeSeriesForecast().update(value)
update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
实现维护滚动最小二乘所需的充分统计量,加入新样本、移除过期样本,再外推当前拟合值。
递推公式
\[\hat\beta_t=(X_t^\top X_t)^{-1}X_t^\top y_t,\qquad \hat y_t=[1,t]\hat\beta_t\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class TimeSeriesForecast 中实现。
