TimeSeriesForecast

增量式、因果技术分析文档

摘要

TimeSeriesForecast 以滚动线性回归进行时间序列预测。

更新 API

result = rtta.TimeSeriesForecast().update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现维护滚动最小二乘所需的充分统计量,加入新样本、移除过期样本,再外推当前拟合值。

递推公式

\[\hat\beta_t=(X_t^\top X_t)^{-1}X_t^\top y_t,\qquad \hat y_t=[1,t]\hat\beta_t\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass TimeSeriesForecast 中实现。

参考资料