TrueRange

增量式、因果技术分析文档

摘要

TrueRange 取当期高低价差,以及最高价、最低价相对上一收盘价跳空幅度中的最大值。

更新 API

result = rtta.TrueRange().update(close, high, low)

update(...) 每次接收 closehighlow;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

真实波幅在当根 K 线高低价差之外,还纳入相对上一收盘价的跨期跳空。

递推公式

\[TR_t=\max(high_t-low_t,|high_t-close_{t-1}|,|low_t-close_{t-1}|)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass TrueRange 中实现。

参考资料