摘要
TwoFactorKalmanTrendFilter 是由短期与长期两个状态构成的卡尔曼趋势贡献模型。
更新 API
result = rtta.TwoFactorKalmanTrendFilter().update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
滤波器把价格视为短期和长期潜在趋势的含噪观测，执行预测和更新后输出两个趋势分量及组合值。
递推公式
\[\hat x_{t|t-1}=F\hat x_{t-1|t-1},\qquad P_{t|t-1}=FP_{t-1|t-1}F^\top+Q\]
\[K_t=P_{t|t-1}H^\top(HP_{t|t-1}H^\top+R)^{-1}\]
\[\hat x_{t|t}=\hat x_{t|t-1}+K_t(z_t-H\hat x_{t|t-1}),\qquad P_{t|t}=(I-K_tH)P_{t|t-1}\]
update(...) 返回含 short_trend、long_trend 和 value 字段的结果结构体。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class TwoFactorKalmanTrendFilter 中实现。