VariableIndexDynamicAverage

增量式、因果技术分析文档

摘要

VariableIndexDynamicAverage 是 VIDYA 自适应 EMA,以 CMO 的绝对值调整平滑系数。

更新 API

result = rtta.VariableIndexDynamicAverage().update(close)

update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标根据近期方向性动量的强弱动态调整 EMA 响应速度,再以因果方式更新当前平均值。

递推公式

\[E_t=\alpha z_t+(1-\alpha)E_{t-1},\qquad y_t=G(E_t,E^{(2)}_t,\ldots,z_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass VariableIndexDynamicAverage 中实现。

参考资料