Variance

增量式、因果技术分析文档

摘要

Variance 计算滚动方差。

更新 API

result = rtta.Variance().update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现维护窗口所需的充分统计量,每次加入新样本、移除过期样本,并重新计算当前方差。

递推公式

\[\mu_t=\frac1{|W_t|}\sum_{i\in W_t}x_i\]
\[\sigma_t^2=\frac1{|W_t|}\sum_{i\in W_t}(x_i-\mu_t)^2\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass Variance 中实现。

参考资料