摘要
VerticalHorizontalFilter 是 RTTA 对垂直水平过滤器（VHF）的流式实现：窗口内收盘价净区间除以该窗口内收盘到收盘绝对变动之和。VHF 较高表示价格呈趋势，较低则表示横盘反复震荡。
更新 API
value = rtta.VerticalHorizontalFilter(window=28, fillna=True).update(close)
当 fillna=False 时，在窗口填满之前输出为 NaN。样本少于两个且 fillna=True 时，数值为 0.0。
工作原理
Adam White 的 VHF 比较价格移动的直线距离（最高收盘价减最低收盘价）与连续收盘价的总路径长度。趋势清晰时，路径大多沿同一方向，因而比率较大；在区间行情中，路径来回折返，比率随之缩小。VHF 常用作市场状态过滤器：数值较高时偏好趋势跟随工具，较低时偏好振荡器。
递推公式
令 \(c_t\) 为收盘价，\(n\) 为 window（默认 \(28\)，最小为 \(2\)）。维护最近 \(\min(t+1,n)\) 个收盘价的 FIFO 缓冲区。令 \(m\) 为缓冲区大小。若 \(m<2\)，返回 \(0\)（填充值）或 NaN。
按从旧到新把缓冲区记为 \(c^{(0)},\ldots,c^{(m-1)}\)：
\[H_t = \max_{0\le i < m} c^{(i)}, \qquad
L_t = \min_{0\le i < m} c^{(i)}\]
\[Path_t = \sum_{i=1}^{m-1} \bigl|c^{(i)} - c^{(i-1)}\bigr|\]
\[VHF_t = \frac{H_t - L_t}{Path_t}
\quad\text{（安全除法）}\]
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class VerticalHorizontalFilter 中实现。每次更新都会完整遍历缓冲区，重新计算最高值、最低值和路径。