摘要
VolatilityBreakoutDetector 用 EWMA z 分数检测异常大的相邻收盘价波动突破。
更新 API
result = rtta.VolatilityBreakoutDetector().update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
绝对单周期收益先用此前样本估计的 EWMA 均值和方差标准化，再以上侧回滞生成突破状态。
递推公式
\[m_t=\left|\frac{close_t-close_{t-1}}{close_{t-1}}\right|,\qquad q_t=\frac{m_t-\mu_{t-1}}{\sqrt{\max(\sigma^2_{t-1},\epsilon)}}\]
\[\mu_t=\mu_{t-1}+\alpha(m_t-\mu_{t-1}),\qquad \sigma^2_t=(1-\alpha)(\sigma^2_{t-1}+\alpha(m_t-\mu_{t-1})^2)\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}=0\text{ 且 }q_t\ge e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases},\qquad x<e\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class VolatilityBreakoutDetector 中实现。