摘要
VolatilityCompressionExpansionDetector 比较短期与长期 EWMA 波动率，以识别压缩和扩张状态。
更新 API
result = rtta.VolatilityCompressionExpansionDetector().update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器分别维护短期与长期收益方差，以两者波动率之比作为状态指标，再应用双向回滞。
递推公式
\[r_t=\frac{close_t-close_{t-1}}{close_{t-1}}\]
\[v^S_t=(1-\alpha_S)(v^S_{t-1}+\alpha_Sr_t^2),\qquad v^L_t=(1-\alpha_L)(v^L_{t-1}+\alpha_Lr_t^2)\]
\[q_t=\frac{\sqrt{\max(v^S_t,\epsilon)}}{\sqrt{\max(v^L_t,\epsilon)}}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class VolatilityCompressionExpansionDetector 中实现。