摘要
VolatilityRegimeDetector 用收盘价变化的 EWMA 波动率和高低回滞带检测波动状态。
更新 API
result = rtta.VolatilityRegimeDetector().update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器对相邻收盘价变化的平方进行 EWMA 平滑，取平方根得到波动率，再应用双向进入/退出回滞。
递推公式
\[\Delta_t=close_t-close_{t-1},\qquad v_t=(1-\alpha)(v_{t-1}+\alpha\Delta_t^2),\qquad q_t=\sqrt{v_t}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class VolatilityRegimeDetector 中实现。