成交量 K 线生成器（VolumeBarGenerator）

摘要

VolumeBarGenerator 是 López de Prado 风格的信息 K 线：累计成交量达到固定阈值时结束一根 K 线。每次 update(close, volume) 都推进尚未完成的 OHLC；若成交量超出阈值，还可能一次完成一根或多根 K 线。

更新 API

import rtta

ind = rtta.VolumeBarGenerator(threshold=10000.0)
result = ind.update(close, volume)
# result.bar_open, bar_close, bar_high, bar_low, bar_volume,
# result.direction, result.complete, result.bars

本次逐笔至少结束一根 K 线时，complete 为 \(1\)；bars 是本次逐笔结束的 K 线数量（如果单笔成交量跨过多个阈值，可以大于 1）。若已完成 K 线的收盘价 \(\ge\) 开盘价，direction 为 \(+1\)，否则为 \(-1\)（没有完成时为 0）。未完成的逐笔报告运行中的 bar_volume = accum。

工作原理

时钟时间并不均匀；成交量时间按市场活跃度归一化，使每根 K 线大致包含相同成交数量。RTTA 累积 \(\max(\mathrm{volume},0)\)。只要累计值不低于阈值，就输出一根成交量等于 threshold 的完整 K 线，减去该数量，再以当前收盘价重新开始 OHLC（因此大额成交可以在一次调用中生成多根 K 线）。

递推公式

令 \(V^\star>0\) 为 threshold。首个时点令 \(O=H=L=c_t\)、\(A_t=v_t^+\)；若 \(A_t\ge V^\star\)，则完成一根 K 线并重置。

此后：

\[H \leftarrow \max(H, c_t),\quad L \leftarrow \min(L, c_t),\quad A_t \leftarrow A_{t-1} + v_t^+,\quad v_t^+ = \max(v_t, 0).\]

当 \(A_t\ge V^\star\) 时重复：

\[\begin{aligned} \mathrm{complete} &\leftarrow 1,\\ \mathrm{bars} &\leftarrow \mathrm{bars}+1,\\ \mathrm{direction} &\leftarrow \mathbf{1}\{c_t \ge O\} - \mathbf{1}\{c_t < O\},\\ \text{输出 OHLC} &\leftarrow (O, c_t, H, L),\quad \mathrm{bar\_volume} \leftarrow V^\star,\\ A_t &\leftarrow A_t - V^\star,\quad O,H,L \leftarrow c_t. \end{aligned}\]

若没有完成任何 K 线，报告的成交量为运行累计值 \(A_t\)；否则，本次逐笔返回最后一根完整 K 线的字段（成交量为 \(V^\star\)）。

实现说明

该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class VolumeBarGenerator 中实现。结果类型为 InformationBarResult。

参考资料

López de Prado，《Advances in Financial Machine Learning》（信息驱动 K 线）