摘要
VolumeProfile 维护滚动的按价格分组成交量直方图,并输出成交量最大价位和价值区域上下界。
更新 API
result = rtta.VolumeProfile().update(close, volume)
update(...) 每次接收 close 和 volume;只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
实现把每条观测的成交量归入相应价格桶,并在滚动窗口内维护分布,以识别成交量最大价位和主要价值区域。
递推公式
\[H_t=\max_{i\in W_t}high_i,\qquad L_t=\min_{i\in W_t}low_i,\qquad y_t=G(H_t,L_t,close_t)\]
update(...) 返回含 point_of_control、value_area_high 和 value_area_low 字段的结果结构体。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class VolumeProfile 中实现。
