VolumeProfile

增量式、因果技术分析文档

摘要

VolumeProfile 维护滚动的按价格分组成交量直方图,并输出成交量最大价位和价值区域上下界。

更新 API

result = rtta.VolumeProfile().update(close, volume)

update(...) 每次接收 closevolume;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现把每条观测的成交量归入相应价格桶,并在滚动窗口内维护分布,以识别成交量最大价位和主要价值区域。

递推公式

\[H_t=\max_{i\in W_t}high_i,\qquad L_t=\min_{i\in W_t}low_i,\qquad y_t=G(H_t,L_t,close_t)\]

update(...) 返回含 point_of_controlvalue_area_highvalue_area_low 字段的结果结构体。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass VolumeProfile 中实现。

参考资料