VolumeWeightedAveragePrice

增量式、因果技术分析文档

摘要

VolumeWeightedAveragePrice 计算按成交量加权的价格 VWAP。

更新 API

result = rtta.VolumeWeightedAveragePrice().update(close, high, low, volume)

update(...) 每次接收一组 closehighlowvolume;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现累计价格乘成交量与成交量本身,并以两者之比返回当前 VWAP。

递推公式

\[PV_t=PV_{t-1}+price_t\,volume_t,\qquad V_t=V_{t-1}+volume_t,\qquad y_t=G(PV_t,V_t,z_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass VolumeWeightedAveragePrice 中实现。

参考资料