摘要
VolumeWeightedMovingAverage 计算滚动窗口内按成交量加权的收盘价移动平均 VWMA。
更新 API
result = rtta.VolumeWeightedMovingAverage().update(close, volume)
update(...) 每次接收 close 和 volume;只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
实现维护窗口内价格乘成交量之和与成交量之和,并以两者之比返回当前 VWMA。
递推公式
\[PV_t=PV_{t-1}+price_t\,volume_t,\qquad V_t=V_{t-1}+volume_t,\qquad y_t=G(PV_t,V_t,z_t)\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class VolumeWeightedMovingAverage 中实现。
