VolumeWeightedMovingAverage

增量式、因果技术分析文档

摘要

VolumeWeightedMovingAverage 计算滚动窗口内按成交量加权的收盘价移动平均 VWMA。

更新 API

result = rtta.VolumeWeightedMovingAverage().update(close, volume)

update(...) 每次接收 closevolume;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现维护窗口内价格乘成交量之和与成交量之和,并以两者之比返回当前 VWMA。

递推公式

\[PV_t=PV_{t-1}+price_t\,volume_t,\qquad V_t=V_{t-1}+volume_t,\qquad y_t=G(PV_t,V_t,z_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass VolumeWeightedMovingAverage 中实现。

参考资料