摘要
VPIN 采用批量成交量分类和滚动成交量桶失衡,估计成交量同步的知情交易概率。
更新 API
result = rtta.VPIN().update(close, volume)
update(...) 每次接收 close 和 volume;只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
指标根据价格变化把成交量划分到买卖两侧,按固定成交量桶累计失衡,再在滚动桶窗口内归一化。
递推公式
\[PV_t=PV_{t-1}+price_t\,volume_t,\qquad V_t=V_{t-1}+volume_t,\qquad y_t=G(PV_t,V_t,z_t)\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class VPIN 中实现。
