VPIN

增量式、因果技术分析文档

摘要

VPIN 采用批量成交量分类和滚动成交量桶失衡,估计成交量同步的知情交易概率。

更新 API

result = rtta.VPIN().update(close, volume)

update(...) 每次接收 closevolume;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标根据价格变化把成交量划分到买卖两侧,按固定成交量桶累计失衡,再在滚动桶窗口内归一化。

递推公式

\[PV_t=PV_{t-1}+price_t\,volume_t,\qquad V_t=V_{t-1}+volume_t,\qquad y_t=G(PV_t,V_t,z_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass VPIN 中实现。

参考资料