摘要
WeightedMultiPeerOrderFlowImbalance 是 RTTA 对显式加权的同类资产篮子 OFI 的流式实现：每个时点先计算同类资产 OFI 的加权平均，再以该同类资产均值解释本资产收益率，得到滚动 beta、冲击和残差。
更新 API
# peer_ofis 和 weights 的形状均为 (n_peers,)
result = rtta.WeightedMultiPeerOrderFlowImbalance(window=50).update(
own_return, peer_ofis, weights
)
# result.beta, result.impact, result.residual, result.peer_mean
# 批量：own_return (T,)，peer_ofis (T, P)，weights (T, P)
batch = ind.batch(own_return, peer_ofis, weights)
权重相等时，可还原 MultiPeerOrderFlowImbalance 的同类资产均值。非正或非有限权重会被跳过；若所有权重都无效，实现会退回等权计算。
工作原理
等权篮子 OFI 对所有同类资产一视同仁。加权多同类资产 OFI 允许调用方提供流动性、ADV、beta 或行业权重，使同类资产压力指数成为一个投资组合，而不是简单平均。用该加权同类资产均值解释本资产收益率作滚动 OLS，得到 Cont 风格跨资产冲击及残余的特质收益率。
递推公式
令 \(r_t\) 为本资产收益率，\(f_{t,i}\) 为同类资产 OFI，\(w_{t,i}\) 为同类资产权重，其中 \(i=1,\ldots,P\)。令 \(W_t=\sum_iw_{t,i}\)，求和只包括为正的有限权重。
\[\bar f_t = \frac{\sum_i w_{t,i} f_{t,i}}{W_t}\]
对最近 \(n\) 个样本（window）的 \((r_t,\bar f_t)\) 维护滚动配对统计量，并计算 OLS beta \(\hat\beta_t\)。随后：
\[\begin{aligned}
\operatorname{impact}_t &= \hat\beta_t\,\bar f_t \\
\operatorname{residual}_t &= r_t - \operatorname{impact}_t \\
\operatorname{peer\_mean}_t &= \bar f_t
\end{aligned}\]
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class WeightedMultiPeerOrderFlowImbalance 中实现，使用 RollingPairStats。与等权 MultiPeerOrderFlowImbalance 不同，每次更新都必须提供权重向量（批量接口则为权重矩阵）。