摘要
WoodiePivotPoints 是 RTTA 对 Woodie 枢轴点组的流式实现。当前 K 线的价位由前一根 K 线的最高价、最低价和收盘价计算,其中收盘价权重加倍:\(PP=(H+L+2C)/4\)。
更新 API
result = rtta.WoodiePivotPoints(fillna=True).update(high, low, close)
# result.pp, result.r1, result.r2, result.r3, result.s1, result.s2, result.s3
第一根 K 线只用于初始化此前 HLC。当 fillna=True 时,七个字段都返回该 K 线的收盘价;当 fillna=False 时,则全部返回 NaN。
工作原理
Woodie 枢轴点对前一收盘价赋予的权重高于经典场内枢轴点。随后,根据该枢轴和前一区间导出支撑位与阻力位,R1/S1/R2/S2 公式与经典形式相似;R3/S3 则采用与 RTTA 经典 PivotPoints 相同的延伸模式。
递推公式
令 \(H_{t-1},L_{t-1},C_{t-1}\) 为前一根 K 线的最高价、最低价和收盘价,并令 \(R=H_{t-1}-L_{t-1}\)。
\[PP_t = \frac{H_{t-1} + L_{t-1} + 2 C_{t-1}}{4}\]
\[\begin{aligned}
R1_t &= 2\, PP_t - L_{t-1} \\
S1_t &= 2\, PP_t - H_{t-1} \\
R2_t &= PP_t + R \\
S2_t &= PP_t - R \\
R3_t &= H_{t-1} + 2\,(PP_t - L_{t-1}) \\
S3_t &= L_{t-1} - 2\,(H_{t-1} - PP_t)
\end{aligned}\]
输出这些价位后,RTTA 将此前 HLC 更新为当前 K 线的 \(H_t,L_t,C_t\)。
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class WoodiePivotPoints 中实现。结果类型为 PivotPointsResult,字段包括 pp、r1、r2、r3、s1、s2、s3。
