摘要
ChaikinVolatility 是 RTTA 对下列指标的流式实现：最高价—最低价区间的 EMA 的百分比变化率。
更新 API
result = rtta.ChaikinVolatility().update(high, low)
每次调用 update(...) 都使用 high 和 low 处理一个观测值。如果调用方只想更新状态而不生成 Python 返回值，可以用相同的输入调用 advance(...)。
工作原理
ChaikinVolatility 先以 EMA 平滑每根 K 线的价格区间，再报告该平滑区间相对于 roc_window 个样本前的百分比变化。数值上升表示区间扩张，下降则表示区间收缩。
递推公式
令 \(h_t,l_t\) 为最高价和最低价，\(n\) 为 EMA 窗口，\(k\) 为 ROC 回看期。
\[R_t = h_t - l_t, \qquad
E_t = \operatorname{EMA}_n(R_t)\]
\[CV_t = 100 \cdot \frac{E_t - E_{t-k}}{E_{t-k}}\]
返回值为当前的标量指标值。
组合使用的基础指标
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class ChaikinVolatility 中实现。