MassIndex

增量式、因果技术分析文档

摘要

MassIndex 通过价格区间扩张识别潜在反转风险,不判断方向。

更新 API

result = rtta.MassIndex().update(high, low)

update(...) 每次接收 highlow;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标对高低价差进行两次 EMA 平滑,计算两层平滑值之比并在窗口内求和,使持续的区间膨胀表现为反转风险信号。

递推公式

\[R_t=high_t-low_t,\qquad E_t=\operatorname{EMA}_n(R_t),\qquad D_t=\operatorname{EMA}_n(E_t)\]
\[y_t=\sum_{i\in W_t}\frac{E_i}{D_i}\]

组合基础组件

EMA

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass MassIndex 中实现。

参考资料